چگونه ربات معاملاتی خود را بسازیم؟

معاملات الگوریتمی مکانیزمی دقیق برای باز و بسته کردن معاملات است. معاملات با کمک ربات – برنامه ای که به طور خودکار تمام عملیات ترید را طبق الگوریتم از پیش نوشته شده انجام می دهد – انجام می شود.

معاملات الگوریتمی اجازه می دهد تا اقدامات معمول معامله گر را به طور خودکار انجام دهد ، زمان تجزیه و تحلیل و معاملات را کاهش دهد و همچنین از احساسات بیش از حد هنگام ترید در بازارها جلوگیری کند. استفاده از ربات های معاملاتی خودکار در دهه های گذشته رواج یافته است که بازار را از بسیاری جهات تغییر داده است. هر سیستم خودکار می تواند به راحتی از نظر سرعت ، بهره وری ، استقامت و دقت از یک انسان پیشی بگیرد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر نمی خواهد شروع روند سهام را از دست بدهد ، او یک ربات را برنامه ریزی می کند که به طور خودکار سهام هایی را با قیمت هایی که بیش از بالاترین قیمت خود در ماه است خریداری می کند. به این ترتیب او مجبور نیست که هر روز پای سیستم باشد و دیگر ترسی برای از دست دادن معاملات پر سود ندارد.

انواع اصلی ترید الگوریتمی

این موارد بیشتر برای افراد حرفه ای مثل صندوق های تامینی و بانک‌های سرمایه گذار است:

۱) HFT (معاملات با فرکانس بالا) – معاملات پرسرعت ، برخی معاملات طی چند ثانیه انجام می شود. وجوه الگوریتمی بزرگ سرورهای خود را در کنار صرافی قرار می دهند تا زمان انجام معامله را کاهش دهند. ربات های HFT ارائه دهنده نقدینگی در بازار هستند ، حدود ۵۰٪ از کل معاملات از طریق آنها انجام می شود. برای یک تریدر معمولی غیرممکن است که در سرعت با ربات های HFT حرفه ای رقابت کند. مایکل لوئیس در کتاب “Flash Boys: A Wall Street Revolt”  در مورد HFT توضیحات بسیار خوبی داده است.

۲) معاملات کمی (سرمایه گذاری کمی) نوعی معامله است که ریاضیدانان ، برنامه نویسان و اقتصاددانان بر اساس تحلیل تصادفی ، نظریه احتمالات و اقتصاد سنجی استراتژی هایی را برای تجارت در بازار ایجاد می کنند. بزرگترین صندوق Bridgewater Associated که توسط سرمایه دار معروف ری دالیو تأسیس شد ، دارایی ها را با کمک سرمایه گذاری کمی اداره می کند. یکی از بهترین منابع در این راستا کتاب “معاملات کمی” اثر ارنست چان است.

 

بیشتر بخوانید: معرفی بهترین ربات های معاملات فیوچر

 

این موارد بیشتر برای معامله گران و سرمایه گذاران معمولی است:

۳) ربات های کعاملاتی بر اساس اندیکاتورها و الگوهای تکنیکال. این استراتژی ها مبتنی بر یافتن الگوها و ناکارآمدی بازار در قیمت است. آنها بیشتر براساس شاخص های فنی ، حجم معاملات و الگوها بنا شده اند. این ربات ها محبوب ترین نوع ربات های الگوریتمی در بین معامله گران است.

توسعه استراتژی الگوریتمی

رباتهایی که برای تجارت الگوریتمی در بازارهای مالی استفاده می شوند ، برنامه های رایانه ای ویژه ای هستند. توسعه آنها با برنامه ریزی دقیق تمام وظایفی که انجام می دهند ، شروع می شود که اصلی ترین آن تعیین استراتژی است.

استراتژی ها را می توان به دو نوع تقسیم کرد:

استراتژی پیروی از روند – این نوع استراتژی حرکات بزرگ قیمتی و روندها را دنبال میکند. غالباً ، این نوع استراتژی ها درصد کمی از معاملات سودآور را شامل می شوند ، اما متوسط ​​سود هر معامله زیاد است. چندین معامله در سال تقریباً می تواند سود کسب کند ، بنابراین از دست دادن چنین حرکاتی برای نتیجه نهایی بسیار مضر است. این استراتژی ها با حرکات قوی بازار و در مواقعی که حرکت چند جهته و رنج وجود دارد بد عمل می کنند.

استراتژی فلت – در اینجا منطق کار بدست آوردن سود از بازگشت قیمت به مقدار متوسط ​​است. وقتی دارایی به بیش خرید میرسد میفرذوشد و وقتی به کمتر از ارزش واقعی میرسید میخرد. به این نوع استراتژی استراتژی ضد روند نیز گفته می شود.

توسعه یک استراتژی پیچیده ترین قسمت است زیرا شما باید الگوریتمی ارائه دهید که در عملکرد سودآور و پایدار باشد. همه چیز با یک ایده شروع می شود ، ایده ای که می توان آن را در کتابهای مربوط به ترید و تحلیل تکنیکال، در مجامع تخصصی یا از تجارب تجاری خود یافت.

ایده ها ممکن است بسیار متفاوت باشند ، اما همه آنها باید به این سوالات پاسخ دهند:

چه زمانی ربات باید پوزیشنی باز کند؟ این ورود می تواند عبور از میانگین متحرک ، شکسته شدن سطح مقاوت یا حمایت یا دنباله رو کندل استیک صعودی / نزولی و … باشد. همه اینها به تنظیمات شما بستگی دارد.

چه زمانی ربات باید پوزیشن را ببندد؟ با قیمت هدف ، با توقف روند ، با سیگنال معکوس؟

کارمزدها چه تاثیری در نتیجه دارند؟ چند بار می توانید معامله کنید؟ مقدار زیاد کمیسیون ها و اسلیپیج ها می توانند تأثیر یک استراتژی را به صفر برسانند.

از آنجا که بازار قابل تغییر است ، توسعه دهندگان دائماً به دنبال تکرار الگوها و محاسبه احتمال وقوع آنها در آینده هستند. بنابراین ، از نظر فنی ، ترید الگوریتمی با شناسایی الگوریتم ها برای باز و بسته کردن معاملات و همچنین انتخاب ربات های معاملاتی برای اجرای آنها بازمی گردد.

پس از ایجاد یک الگوریتم برای ورود و خروج از معاملات ، لازم است که چگونگی عملکرد آن را درک کنید. برای انجام این کار ، بیشتر توسعه دهندگان الگوریتم مربوط به تاریخچه (backtest) را آزمایش می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *